如何分析简单顺势策略_大智慧8.29策略投资破

怎么解读超均值顺势策略

  怎么解读
超均值顺势策略

    

  如何分析简单顺势策略

  一些投资者跟踪资金流进行操作,当资金流入则做多,资金转为流出则做空,其效果如何?笔者利用选取的数据样本对以上投资者惯用的策略进行测试。假设前一天资金流入则第二天做多,当天平仓,同样的流出则做空,当日平仓。回测发现,该策略年化收益近60%,但是最大回撤非常大,且平均每次收益扣除手续费后之后所剩无几,尤其是做空策略,做多策略稍偏理想。该策略总体成功率也稍低于50%,从2011年初至6月中旬基本处于亏损状态。

  日的操作策略可能杂音信号太多,笔者利用周数据对以上简单顺势策略进行回测,结果发现利用周数据回测的结果中成功率大大提高,但4年多的总体收益率也大降。做多策略的次收益也有上升,但对5天的操作来说,仍不尽如人意,做空策略处于亏损边缘,多、空汇总之后的次收益相对于日数据更差。收益总体波动也更大,空策略的最大回撤已近50%。

  以上策略存在交易次数多、收益波动大的问题。所以需要将资金流和涨跌幅数据的大小结合,对策略进行改进,排除更多失败的信号,选取更多成功的信号。

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